라임 환매중단 펀드 반토막...일부 TRS 자펀드는 ‘전액’ 손실

나유라 기자 ys106@ekn.kr 2020.02.14 11:14:26

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▲(사진=라임자산운용 홈페이지 캡쳐)


[에너지경제신문=나유라 기자] 라임자산운용이 지난해 10월 환매를 중단한 1조6700억원 규모 사모펀드 가운데 절반 이상이 손실 처리된 것으로 나타났다. 증권사와 총수익스와프(TRS) 계약을 맺은 일부 자펀드는 전액 손실을 본 것으로 집계됐다.

라임자산운용은 14일 보도자료를 내고 기준가격 조정 결과 이달 18일 기준 평가금액이 ‘플루토 FI D-1호’는 -46%, ‘테티스 2호’는 -17%로 예상된다고 밝혔다.

‘플루토 FI D-1호’와 ‘테티스 2호’는 작년 10월 말 기준 자산이 각각 9373억원, 2424억원이었다.

특히 라임 AI스타 1.5Y 1호, 라임 AI 스타 1.5Y 2호, 라임 AI 스타 1.5Y 호 펀드 등 세 펀드는 모 펀드 기준가격 조정에 따라 전액 손실이 발생했다. 라임 측은 "이 펀드들의 기준가격이 크게 하락한 이유는 TRS를 사용해 레버리지 비율이 100%였기 때문이다"며 "증거금보다 편입자산의 가치가 더 하락해 현재로서는 고객의 펀드 납입자금이 전액 손실될 가능성이 있다"고 설명했다.

▲(자료=라임자산운용)


아울러 라임은 모 펀드인 플루토 FI D-1호와 테티스 2호의 기준가 변경일이 이달 17일이 아닌 14일로 변경됐다고 밝혔다. 모 펀드의 기준가격 조정에 따른 자 펀드의 기준가격 조정은 14일부터 시작해 오는 21일까지 자펀드 별로 순차적으로 반영된다. 라임 측은 "투자자들이 가입한 자 펀드 별로 기준가격의 조정 시점이 차이가 있는 만큼 개별 자 펀드의 조정된 기준 가격은 판매사를 통해 확인하라"고 말했다.

라임자산운용은 지난해 12월 3일 추심 전문 로펌인 법무법인 케이앤오와 자산회수 및 추심 용역 계약을 체결했다. 라임자산운용 관계자는 "법무법인 케이앤오에서 가능한 모든 담보와 권리 설정 작업을 진행하고 있다"며 "라임에 남아있는 모든 임직원들은 최대한 많은 금액을 회수할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.







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