우리銀, 'ELS 대규모 손실' 피했는데...파생상품 징계 인사 영향은

▲우리금융지주.

[에너지경제신문=나유라 기자] 우리은행이 까다로운 상품 판매 절차를 바탕으로 홍콩H지수 연계 주가연계증권(ELS) 대규모 손실 사태에서 비껴간 가운데 지난달 주식파생상품 손실의 책임을 물어 일부 임원들을 대상으로 내부 제재 조치를 내리면서 연말 인사에 미칠 영향에 이목이 쏠린다. 

우리은행은 지난해 자금시장그룹 집행부행장을 지낸 강신국 기업투자금융부문장(집행부행장)과 파생상품업무책임자인 이문석 자금시장그룹 부행장에 각각 견책, 주의 처분을 내렸다. 다만 강 부행장과 이 부행장 모두 파생상품 손실을 은폐하거나 지연한 사실이 없고, 금융당국으로부터 받은 제재가 아닌 만큼 연말 인사에서 거취가 바뀔 가능성은 낮다는데 무게가 실린다.


◇ ‘사모펀드 사태’ 교훈...우리은행, ELS 선제적 판매 중단

5일 금융권에 따르면 최근 ELS 최다 판매사인 KB국민은행을 중심으로 홍콩H지수 ELS 불완전판매 논란이 제기되고 있다. 시중은행들이 상품 구조가 복잡하고, 지수 급락에 따라 대규모 손실을 볼 수 있는 ELS를 판매하는 과정에서 위험성을 충분히 고지하지 않고 상품을 판매했다는 게 핵심이다.

이 가운데 우리은행은 2020∼2021년께 소관부서인 신탁부를 중심으로 H지수의 변동성이 커진 만큼 투자에 유의해야 한다고 판단했고, 내부 절차를 거쳐 해당 상품의 판매를 제외했다. 당시 판매를 줄이면서 올해 하반기부터 내년 상반기까지 3년 만기가 도래하는 H지수 대규모 손실 사태에서 비껴간 것이다.

홍콩 H지수는 2021년 2월 19일 1만2106.77로 고점을 찍고 지난해 10월 28일 5028.98까지 급락했다. 이달 현재 H지수는 5600선으로 1년새 16% 급락했다. 이러한 결단은 우리은행이 과거 라임 등 사모펀드 사태로 홍역을 치르면서 상품판매 선정 절차가 까다로워졌고, 일선 영업점에서도 해당 기준을 준수한 점이 영향을 미친 것으로 해석된다. 실제 우리은행의 H지수 편입 ELS 판매액은 내년 상반기 만기가 도래하는 판매 잔액 249억원을 포함해 약 400억원대로 추산된다. 이는 우리은행 주가연계신탁(ELT) 판매 한도(ELT)인 4조원 대비 1%도 되지 않는다.

▲최근 5년간 홍콩H지수 추이.(자료=구글)

◇ ‘파생상품 960억원 손실’ 담당 임원 제재...연말 인사 촉각

이렇듯 이번 ELS 파동으로 우리은행의 소비자 보호 노력이 빛을 본 가운데 은행 내부적으로는 올해 6월 ELS 상품 관련 파생거래 손실로 담당 임원에 대한 제재 조치를 내리면서 연말 인사에 그 여파가 미칠지 주목된다.

우리은행 트레이딩부는 ELS 상품 파생거래에서 시장가격 변동에 따라 평가손실이 발생한 사실을 인지하고, 962억원의 평가손실을 확정했다. 담당 딜러가 평가손실을 만회하기 위해 장기옵션거래 확대를 통한 헷지전략을 실시했지만, 평가손실을 회복하지 못했다. 이에 우리은행은 7월 이후 청산 목적의 헷지거래 외에 주식파생상품 거래를 중단하고, 지난달 인사협의회를 열어 강신국 부행장에 견책을, 이문석 부행장에는 주의 처분을 내렸다. 우리은행 임원들 제재 수위는 주의, 주의적 경고, 견책, 직무정지, 해임 권고 순이다.

해당 건은 은행과 증권사 간에 투자 거래에서 발생한 손실로, 고객 손실과는 무관하지만 두 임원에게 회사 평가손실에 따른 책임을 물은 것으로 해석된다. 이 중 강신국 부행장은 그룹 내에서 중량감이 높은 인사로 분류된다. 임종룡 우리금융지주 회장이 드라이브를 걸고 있는 ‘기업금융 명가 재건’에서 선두에 서서 기업금융을 총괄하고 있는데다, 임 회장이 처음으로 도입한 그룹 경영승계프로그램에서 조병규 현 우리은행장과 함께 차기 행장 후보군으로 이름을 올릴 정도로 경영능력을 인정받았다.

업계 안팎에서는 이번 제재의 경우 개인의 일탈과 무관한, 부서 관리에 대한 책임을 물은 것이기 때문에 당장 제재 조치가 인사이동에 반영될 가능성은 낮다고 보는 분위기다. 또 강신국 부행장이 총괄하는 기업금융의 경우 최근 들어 성과가 가시화되고 있는 점을 고려할 때 임기를 연장하는데 무게가 실린다.

금융권 관계자는 "금융감독원의 제재는 문책경고부터 중징계로 분류되지만, 은행 안에서는 견책이 중징계에 해당하는지에 대한 기준이 없는 걸로 알고 있다"며 "개인의 비리가 아닌 관리 의무에 대한 책임을 물은 것이기 때문에 이번 제재 조치가 연말 인사에서 중요할 것 같지는 않다"고 말했다.

또 다른 관계자는 "연말 임기가 만료된다고 해도, 그룹에 기여한 공로가 큰 임원들은 임기가 계속 연장되는 경우가 많기 때문에 인사에 대해서는 예측하기가 어렵다"고 했다.

ys106@ekn.kr