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▲금감원.(사진=에너지경제신문DB) |
[에너지경제신문=나유라 기자] 금융당국이 주요 은행에 대손충당금 산정체계를 강화하라는 내용의 경영유의 조치를 취했다. 금융당국은 최근 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부실 우려 등 금융권의 부실 위험이 커지면서 은행권의 손실흡수능력 제고에 고삐를 조이는 모습이다.
22일 금융권에 따르면 금융감독원은 최근 KB국민, 신한, 우리, NH농협, 광주, 대구, 경남은행과 카카오뱅크 등에 대손충당금 산정체계를 강화하라는 내용의 경영유의 조치를 내렸다.
금감원은 은행들이 대손충당금을 산정하기 위한 기대신용손실 추정 때 부도율(PD)과 부도시 손실률(LGD) 등을 추정해 사용하고 있지만, 이들 지표가 최근 실측치보다 낮게 나타났다고 판단했다. 부실 위험 확대 가능성을 충분히 반영하지 못해 대손충당금이 과소 산정될 우려가 있다는 지적이다.
이에 금감원은 은행권에 부도율 등이 최근 실측치보다 낮지 않도록 추정방식을 보완하고, 미래 거시경제 변화를 예측하는 모형의 적정성도 강화하라고 요구했다.
금융당국은 올해부터 이른바 자본확충 3종 세트를 본격 시행한다. 우선 올해 5월부터 경기대응완충자본(CCyB) 제도가 본격 시행된다. 경기대응완충자본 제도란 신용팽창 시기에 추가 자본을 적립하도록 해 과도한 신용 확대를 억제하고, 신용 축소 또는 경색 때는 적립된 자본을 해소해 신용공급을 원활하게 하는 제도다. 은행권 가중위험자산의 0~2.5% 범위에서 추가자본 적립 의무를 부과한다. 해당 제도는 2016년 도입 이후 0% 수준을 유지했다.
그러나 금융권의 부실 위험이 커지면서 금융위원회는 지난해 5월 적립 수준을 1%로 상향하기로 의결했으며, 시행을 1년간 유예했다.
이와 함께 연내 스트레스테스트 결과에 따라 추가자본 적립의무를 부과하는 제도인 스트레스완충자본도 제도화가 이뤄질 전망이다. 스트레스테스트는 금리, 환율, 성장률 관련 위기 상황을 가정하고, 은행이 적정자본을 유지할 수 있는지 손실흡수능력을 점검하는 제도다.
금융위원회와 금감원은 은행별 추가 자본 부과 수준에 대해 검토한 것으로 알려졌다. 당국은 은행업 감독규정 개정 등을 통해 연내 제도화를 추진한다는 방침이다.
이밖에 지난해 은행업 감독규정을 개정하면서 올해부터 특별대손준비금도 요구할 수 있게 된다. 특별대손준비금은 향후 은행의 예상 손실에 비해 대손충당금과 대손준비금이 부족할 경우 추가로 적립하는 것으로, 회계상 자본으로 분류된다.
한편, 기업은행을 포함한 주요 금융지주사의 작년 4분기 순이익은 시장 추정치를 큰 폭으로 하회할 전망이다. 민생금융지원 방안에 따라 은행들이 4분기에만 약 1조4000억원의 비용을 인식할 것으로 추정되는데다, 태영건설 워크아웃 신청으로 약 3100억원의 추가 충당금 적립이 불가피하기 때문이다.
최정욱 하나증권 연구원은 "해외대체자산 평가손 인식과 담보 LGD 상향, 부동산PF 추가 충당금 등도 상당폭 적립할 것으로 예상된다"며 "다만 4분기 중 원/달러 환율이 약 60원 가량 하락하면서 해외지분법주식 외화환산익이 발생하고, 시중금리 급락에 따라 유가증권 관련익이 대거 발생하는 점은 순익 감소 폭을 제한하는 요인으로 작용할 것"이라고 설명했다.
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