▲한국은행 전경.
한국은행이 은행 간 차액결제 실패를 대비해 은행으로부터 받아놓는 차액결제이행용 담보제공비율을 올해 8월 90%, 내년 8월 100%로 인상한다. 한국은행은 신속자금이체시스템의 안전성을 제고하기 위해 실시간총액결제(RTGS) 방식의 신속자금이체시스템 도입도 검토한다.
한국은행은 15일 발표한 '2023년 지급결제보고서'에서 “지난해 8월 들어서 차액결제이행용 담보제공비율을 70%에서 80%로 인상했다"며 “올해 8월 90%, 2025년 8월 100%로 인상할 계획"이라고 말했다.
한국은행은 소액결제시스템 참가기관의 결제 이행의 보장을 위해 참가기관별 순이체한도를 설정하고 이에 연동된 사전 담보납입 제도 등을 운영 중이다.
국제결제은행은 2012년 제정한 금융시장 인프라에 관한 원칙(PFMI)에서 지급결제시스템의 신용리스크를 완전히(100%) 제거하는 수준의 담보 확보를 권고했다. 이에 한국은행도 담보제공비율을 기존 30%에서 100%로 올리되, 금융기관의 부담 및 시장상황을 고려해 점진적으로 인상해오고 있다.
한은은 신용리스크가 없는 RTFS 방식의 신속자금이체시스템 구축도 검토한다. 우리나라는 2001년 세계 최초로 인터넷･모바일 뱅킹을 처리하는 신속자금이체시스템을 구축해 운영 중이다. 이로 인해 우리나라 신속자금이체 규모는 크게 늘었지만, 여전히 이연차액결제(DNS, Deferred Net Settlement) 방식으로 처리됨에 따라 신용리스크를 내포하고 이를 관리하기 위한 금융기관의 담보 부담도 지속적으로 증가하고 있다. 이연차액결제란 고객 간 자금이체는 실시간으로 처리돼 자금수취 고객이 이체자금을 즉시 인출할 수 있는 반면, 한은금융망을 통한 참가기관 간 최종결제는 다음 영업일 11시에 이뤄지는 것을 뜻한다.
이와 달리 2015년 이후 주요국에서 구축한 신속자금이체시스템은 대부분 실시간총액결제(RTGS, Real Time Gross Settlement) 방식을 채택해 이러한 신용리스크를 원천적으로 제거하고 있다. RTGS 방식의 신속자금이체시스템 도입이 세계적으로 확산되면서 미국, 유로지역 등을 중심으로 신속자금이체 서비스의 국가 간 연계 논의도 RTGS 방식을 중심으로 진행되고 있다.
이러한 상황을 종합적으로 고려해 한국은행은 RTGS 방식의 신속자금이체시스템 도입을 검토 중이다. 지난해 IT 시스템 구축 가능성을 검증하고자 IT 전문기관 컨설팅을 실시했고, RTGS 신속자금이체시스템 구축 경험을 공유하고자 미국 연방준비제도(Fed·연준), 헝가리중앙은행과 세미나도 실시했다. 한은은 “향후 최적의 성능을 발휘할 수 있는 RTGS 방식 신속자금이체시스템의 IT 시스템 구성 및 운영방식 등을 검토할 예정"이라며 “국제 사회에서 최근 활발해지고 있는 신속자금이체시스템의 국가 간 연계 논의에도 적극적으로 참여할 계획"이라고 밝혔다.
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